Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

  • Διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία και την εποπτική μεταχείριση των ανοιγμάτων έναντί τους

    Με τον Κανονισμό 575/2013 ('CRR') καθιερώθηκε ένας συντελεστής (0.7619) επί τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου σε ό,τι αφορά ανοίγματα έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι με τον CRR επιβλήθηκαν στα πιστωτικά ιδρύματα αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, με το συγκεκριμένο συντελεστή επιδιώκεται να τους δοθεί η δυνατότητα να αυξήσουν την παροχή πιστώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

    Εντός του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή») θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προβλέπονται στον CRR για τη χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, καθώς και σχετική νομοθετική πρόταση, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

    Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΒΑ θα υποβάλει τον Φεβρουάριο του 2016 στην Επιτροπή έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:

    • ανάλυση της εξέλιξης των τάσεων και των όρων δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
    • ανάλυση των πραγματικών κινδύνων που απορρέουν από τα ανοίγματα έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, και
    • αναφορά σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προβλέπονται στον CRR είναι συνεπείς με τις προαναφερθείσες αναλύσεις.

    Ενόψει της έκδοσης της εν λόγω έκθεσης, στις 31 Ιουλίου 2015, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση έως την 1η Οκτωβρίου 2015 κείμενο που αφορά τα προαναφερθέντα σημεία και καλεί τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς να συμμετάσχουν στη διαβούλευση.

    Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ

  • Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέων υποδειγμάτων βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές

    Στις 31 Ιουλίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/1278 της Επιτροπής με τον οποίο τροποποιείται ο εκτελεστικός Κανονισμός 680/2014 για την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα.

    Με τον νέο εκτελεστικό Κανονισμό, ο οποίος ισχύει από την 1η Ιουνίου 2015, καθιερώνονται αλλαγές ήσσονος σημασίας σε ορισμένα από τα υποδείγματα βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν εποπτικές αναφορές.

    Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/1278 της Επιτροπής

  • Εκθέσεις της ΕΒΑ για την αξιολόγηση της συνέπειας των μοντέλων που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες στο πλαίσιο της προσέγγισης IRB

    Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί από την ΕΒΑ για να διαπιστώσει κατά πόσο οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται στο ύψος των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού έναντι ανοιγμάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά οφείλονται στα διαφορετικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες στο πλαίσιο της προσέγγισης IRB, στις 22 Ιουλίου 2015 δημοσιεύθηκαν δύο εκθέσεις αναφορικά με:

    • τον υπολογισμό των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού για ανοίγματα έναντι μεγάλων επιχειρήσεων, κεντρικών κυβερνήσεων και ιδρυμάτων (low default portfolios, LDP), και
    • τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου βάσει της προσέγγισης εσωτερικών υποδειγμάτων ('Internal Model Methods') και της προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης βάσει της εξελιγμένης μεθόδου ('advanced approach').

    Εκθέσεις ΕΒΑ

  • Δημοσιοποίηση από την ΕΒΑ πληροφοριών σχετικά με τo transparency exercise και τα stress-tests του επόμενου έτους

    Στις 15 Ιουλίου 2015, η ΕΒΑ προχώρησε στη δημοσιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στην άσκηση διαφάνειας ('transparency exercise') που πρόκειται να διενεργηθεί στο τέλος του 2015, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα τέσσερα ελληνικά συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο της άσκησης διαφάνειας θα γνωστοποιηθούν στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων, τον συντελεστή μόχλευσης, τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού, τα ανοίγματα έναντι κυβερνήσεων και τα ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο των ιδρυμάτων. Επίσης, θα δημοσιοποιηθούν πληροφορίες αναφορικά με την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού, τους κινδύνους αγοράς και τις τιτλοποιήσεις βάσει των στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 30ης Ιουνίου 2015. Η συλλογή στοιχείων θα βασιστεί κυρίως στα δεδομένα που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο των COREP και FINREP, καθώς και βάσει περιορισμένων πληροφοριών που θα ζητηθούν από τα ιδρύματα.

    Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διενέργεια άσκησής προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ('stress-tests') το επόμενο έτος, η ΕΒΑ γνωστοποίησε ότι η άσκηση πρόκειται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2016 με τη δημοσιοποίηση των σεναρίων και της αναλυτικής μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθούν. Η αξιολόγηση και οι έλεγχοι ποιότητας (‘quality checks’) αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τρίτο τρίμηνο του 2016, όταν και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

    Ανακοίνωση της ΕΒΑ

  • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για τα κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να ορίζονται υψηλότεροι συντελεστές κινδύνου ή υψηλότερες τιμές LGD για τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητα

    Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Κανονισμού 575/2013 (‘CRR’), αναφορικά με τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν υψηλότερο συντελεστή κινδύνου για τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία (υψηλότερο από 35% για τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας και από 50% για ανοίγματα εξασφαλισμένα με εμπορικά ακίνητα), εφόσον το κρίνουν απαραίτητο για σκοπούς διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Για τον ίδιο λόγο, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν υψηλότερες τιμές LGD για τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητη περιουσία (άρθρο 164(5) του CRR).

    Στο πλαίσιο αυτό, στις 6 Ιουλίου 2015, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση έως τις 6 Οκτωβρίου 2015 σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις σε ό,τι αφορά τα προαναφερθέντα.

    Κείμενο διαβούλευσης