Η ΕΒΑ διευκρινίζει το καθεστώς των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία της δημοσιοποίησης πληροφοριών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα μη εξυπηρετούμενα και υπό ρύθμιση ανοίγματα στο πλαίσιο του Πυλώνα 3 Η ΕΒΑ διευκρινίζει το καθεστώς των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία της δημοσιοποίησης πληροφοριών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα μη εξυπηρετούμενα και υπό ρύθμιση ανοίγματα στο πλαίσιο του Πυλώνα 3

Η ΕΒΑ επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται στις απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών του Πυλώνα 3 για τα μη εξυπηρετούμενα και υπό ρύθμιση ανοίγματα από τα πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στα εισηγμένα, μικρά και λιγότερο πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στα μη εισηγμένα, μεσαίου μεγέθους πιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, η ΕΒΑ καταργεί τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 

• Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2016/11), 
• Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου 435 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2017/01), 
• Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού (EBA/GL/2014/03) 

Νομική βάση για την επικαιροποίηση των ανωτέρω κατευθυντηρίων γραμμών είναι ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/637 της Επιτροπής οι απαιτήσεις του οποίου επικαλύπτονταν με πολλές απαιτήσεις που περιέχονταν στις υπό κατάργηση κατευθυντήριες γραμμές. Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμόζονται από τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΒΑ

Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1301 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1226 όσον αφορά τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS για σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1301 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1226 όσον αφορά τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS για σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1301 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1226 όσον αφορά τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS για σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω κανονισμού, ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός 2022/1301 

Κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου αναφορικά με τις κλιματικές αναταραχές που μπορούν να διαταράξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα Κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου αναφορικά με τις κλιματικές αναταραχές που μπορούν να διαταράξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Τον Ιούλιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) δημοσίευσαν κοινή έκθεση αναφορικά με τις «κλιματικές αναταραχές» (climate shocks) και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η κοινή έκθεση αναδεικνύει περαιτέρω τον συστημικό χαρακτήρα των κλιματικών κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μία βάση για την υιοθέτηση κατάλληλων μακροπροληπτικών πολιτικών ως αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης εντοπίζονται ως εξής: 

•  οι «κλιματικές αναταραχές» μπορούν να εξαπλωθούν σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ιδίως μετά από μία «άτακτη» (disorderly) πράσινη μετάβαση, 
•  οι ζημίες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου που προέρχονται από την απότομη επαναξιολόγηση (repricing) των περιβαλλοντικών κινδύνων μπορούν να επηρεάσουν τα επενδυτικά κεφάλαια και τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς, επίσης, και να προκαλέσουν πτωχεύσεις εταιρειών και ζημίες στις τράπεζες (credit losses), 
•  τα μέτρα για την μακροπροληπτική επίβλεψη και τη μικροπροληπτική εποπτεία πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα για να περιορίσουν τον αντίκτυπο των κινδύνων αυτών. 

Η ανωτέρω έκθεση αποτελεί τμήμα της ευρύτερης κλιματικής ατζέντας της ΕΚΤ όπου περιλαμβάνει αναλυτικά τις δράσεις της ΕΚΤ γύρω από την κλιματική αλλαγή και την προσπάθεια για την καλύτερη αποτίμηση των κλιματικών κινδύνων. 

Έκθεση ΕΚΤ/ΕΣΣΚ 

Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) των αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους (climate stress test) Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) των αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους (climate stress test)

Η ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους (climate stress test). Τα αποτελέσματα συνοδεύονται από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQs).
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η πλειονότητα των τραπεζών δεν έχει ακόμη πλήρως ενσωματώσει τους κλιματικούς κινδύνους στο πλαίσιο της διενέργειας ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και τα εσωτερικά τους μοντέλα, κάτι που οι εποπτικές αρχές αναμένουν να συμβεί στο βραχυπρόθεσμο – μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότερες τράπεζες δεν περιλαμβάνουν τους κλιματικούς κινδύνους στα υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου τους και μόλις το 20% συνυπολογίζει τους κλιματικούς κινδύνους ως μεταβλητή κατά τη χορήγηση δανείων. Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων που λαμβάνουν από τους πελάτες τους αναφορικά με τα σχέδια μετάβασής τους σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους θα παράσχουν ποιοτικά δεδομένα στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν έμμεση επίδραση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 2 μέσω της βαθμολογίας SREP. Ωστόσο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΕΚΤ, δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στο κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 το 2022. 

Climate Stress Test results

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αναφορικά με την αναθεώρηση του πλαισίου μακροπροληπτικής εποπτείας Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αναφορικά με την αναθεώρηση του πλαισίου μακροπροληπτικής εποπτείας

Στις 16 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τη μελέτη της αναφορικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές για την προληπτική εποπτεία και την προστασία του καταναλωτή εποπτεύουν τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) από τα πιστωτικά ιδρύματα και κατά πόσο εφαρμόζουν τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει η ΕΒΑ. Από την μελέτη της ΕΒΑ δεν προκύπτουν σημαντικές ανησυχίες αναφορικά με τις ακολουθούμενες εποπτικές πρακτικές ωστόσο παρέχονται ορισμένες γενικές συστάσεις προς την ΕΒΑ ώστε να ενσωματώσει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές (best practices) όταν γίνει η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών. 

Γνώμη της ΕΒΑ