Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το 2023 (Μέρος 1) Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το 2023 (Μέρος 1)

Στις 6 Μαΐου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε το πρώτο μέρος της Ετήσιας Έκθεσής της για το 2023.

Το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνει τους στόχους που επιτεύχθηκαν το προηγούμενο έτος, στους οποίους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων:

• οι δημόσιες διαβουλεύσεις που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ε.Ε.,
• οι εργασίες στη θεματική του επιτοκιακού κινδύνου τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB),
• η ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test 2023),
• η πρόοδος σχετικά με το πλαίσιο υποβολής αναφορών (reporting), όπως η ολοκλήρωση του προτύπου DPM 2.0,
• η δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών στη θεματική της εξυγίανσης.

Σε επόμενο χρόνο, θα δημοσιευθούν τα Μέρη 2-5 της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΒΑ, τα οποία θα αφορούν στην υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος, την εφαρμογή του προϋπολογισμού και λοιπών ζητημάτων εσωτερικής φύσης (π.χ. συστήματα εσωτερικού ελέγχου, σχεδιασμός πολιτικής προσωπικού).

Η ολοκληρωμένη έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2023 θα έχει δημοσιευθεί έως τα μέσα Ιουνίου 2024.

Ετήσια Έκθεση της ΕΒΑ (Μέρος 1)

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (RDARR) Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (RDARR)

Στις 3 Μαΐου 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε Οδηγό σχετικά με την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (Guide on effective risk data aggregation and risk reporting - RDARR).

Σκοπός του εν λόγω Οδηγού είναι η περιγραφή των πρακτικών οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΚΤ, κρίνονται απαραίτητες, από πλευράς συγκέντρωσης και υποβολής αναφορών, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικές διαδικασίες για την αναγνώριση, διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων, στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα.

ECB RDARR Guide

Ενημέρωση της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τους κινδύνους και τις αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ε.Ε. – Άνοιξη 2024 Ενημέρωση της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τους κινδύνους και τις αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ε.Ε. – Άνοιξη 2024

Στις 30 Απριλίου 2024, η η Κοινή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESAs Joint Committee) δημοσίευσε την εαρινή της ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους και τις αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το σχετικό υλικό:

• Οι κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ε.Ε. παραμένουν αυξημένοι, στο πλαίσιο της επιβραδυνόμενης ανάπτυξης, του αβέβαιου περιβάλλοντος επιτοκίων και των τρεχουσών γεωπολιτικών συγκρούσεων.
• Αναμένεται κλιμάκωση του πιστωτικού κινδύνου, καθώς μεγαλώνουν οι ανάγκες αναχρηματοδότησης, ιδίως αναφορικά με το χρέος υψηλής απόδοσης και την αγορά ακινήτων.
• Ενώ η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού παραμένει σε υψηλά επίπεδα για τον τραπεζικό τομέα, προβλέπεται υποβάθμιση αυτής, όσο η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται.
• Οι θέσεις κεφαλαίων και ρευστότητας των τραπεζών είναι ισχυρές, με το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να αγγίζει το 15,8% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) να ξεπερνά το 160%, στο πλαίσιο της υψηλής κερδοφορίας του 2023.
• Η επιδείνωση της γεωπολιτικής αστάθειας και η αυξανόμενη εξάρτηση από ψηφιακές λύσεις, εντείνει τους κινδύνους που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια.

Ενημέρωση των ESAs - Άνοιξη 2024

Δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου Δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου

Στις 30 Απριλίου 2024, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίου Κατευθυντηρίων Γραμμών αναφορικά με τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου.

Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές περιλαμβάνουν πρακτικές που κρίνονται απαραίτητες για την επίλυση μακροχρόνιων αδυναμιών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, όπως:

α) η πραγματοποίηση πλήρους ελέγχου δέουσας επιμέλειας, τόσο κατά την έναρξη της τραπεζικής σχέσης (initial onboarding), όσο και σε διαρκή βάση,
β) η ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα ανοίγματα σε αντισυμβαλλόμενους,
γ) η μέτρηση, ο έλεγχος και ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, κάνοντας χρήση μιας ευρείας ποικιλίας συμπληρωματικών παραμέτρων, και
δ) η διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 28 Αυγούστου 2024.

Δελτίο τύπου της BCBS

Επιτροπή της Βασιλείας: Βασικές Αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα Επιτροπή της Βασιλείας: Βασικές Αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα

Στις 25 Απριλίου 2024, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) δημοσίευσε τις αναθεωρημένες Βασικές Αρχές (Core Principles) για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα, κατόπιν σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνιστούν τα ελάχιστα πρότυπα για ένα αποτελεσματικό κανονιστικό και προληπτικής εποπτείας πλαίσιο για τις τράπεζες και τα τραπεζικά συστήματα. Εφαρμόζονται καθολικά και χρησιμοποιούνται από τους εθνικούς επόπτες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κανονιστικών και εποπτικών πλαισίων. Τέλος, χρησιμοποιούνται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, ως μέρος του Προγράμματος Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα, με στόχο την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των εποπτικών συστημάτων και πρακτικών στις διάφορες δικαιοδοσίες.

Το αναθεωρημένο πρότυπο των Βασικών Αρχών αποτελεί πλέον μέρος του Πλαισίου της Βασιλείας και έχει άμεση εφαρμογή.

Βασικές Αρχές BCBS