Δημόσια διαβούλευση της Ε. Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τον κίνδυνο αγοράς (FRTB) Δημόσια διαβούλευση της Ε. Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τον κίνδυνο αγοράς (FRTB)

Στις 24 Μαρτίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τον καθορισμό της βέλτιστης προσέγγισης στην Ε.Ε. αναφορικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για τον κίνδυνο αγοράς (ριζική αναθεώρηση χαρτοφυλακίου συναλλαγών/ FRTB).

Η εν λόγω πρωτοβουλία ακολουθεί την απόφαση της Ε. Επιτροπής για ετήσια αναβολή ισχύος των σχετικών κανόνων, όπως προβλέπονται στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, και αποσκοπεί στη διερεύνηση της σκοπιμότητας υιοθέτησης νέου κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού έως το τέλος Ιουνίου 2025.

Ειδικότερα, η Ε. Επιτροπή συλλέγει σχόλια προκειμένου να επιλέξει ανάμεσα στις εξής τρεις κατευθύνσεις (ξεχωριστά ή συνδυαστικά) ή να λάβει εναλλακτικές προτάσεις:

• Πρώτη επιλογή: Εφαρμογή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς από την 1η Ιανουαρίου 2026, χωρίς εκ νέου αναβολή.
• Δεύτερη επιλογή: Έκδοση νέας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που θα προβλέπει την αναβολή ισχύος των σχετικών απαιτήσεων για ένα επιπλέον έτος (ήτοι έως την 1η Ιανουαρίου 2027).
• Τρίτη επιλογή: Εισαγωγή προσωρινών (έως και τριετούς συνολικά ισχύος) και στοχευμένων τροποποιήσεων στους κανόνες για τον κίνδυνο αγοράς, που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πτυχές του πλαισίου από τις οποίες άλλες έννομες τάξεις έχουν ήδη αποκλίνει ή έχουν δηλώσει ότι θα αποκλίνουν κατά την τελική εφαρμογή του πλαισίου FRTB (λ.χ. ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο).

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Απριλίου 2025.

Δελτίο τύπου της Ε. Επιτροπής

Πίνακας κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για το δ' τρίμηνο του 2024  Πίνακας κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για το δ' τρίμηνο του 2024 

Στις 21 Μαρτίου 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε πίνακα κινδύνων (Risk Dashboard) για το δ’ τρίμηνο (Q4) του έτους 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), μεταξύ άλλων:

• τα επίπεδα της κεφαλαιακής επάρκειας διατηρούνται σταθερά υψηλά (CET1 fully loaded 16%),
• η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού παρέμεινε σταθερή, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολούθησαν να μειώνονται, με την εξαίρεση των δανείων σε εμπορικά ακίνητα (CRE) που παρουσίασαν μικρή αύξηση,
• το καθαρό περιθώριο κέρδους (NIM) μειώθηκε στο 1,66%, σημειώνοντας περαιτέρω υποχώρηση σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2024 (1,69%),
• τα σταθμισμένα βάσει κινδύνου στοιχεία ενεργητικού αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1,1%, λόγω του ενισχυμένου πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου, και τέλος
• ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) καταγράφηκαν σε ποσοστά 163,4% και 127,1% αντίστοιχα, υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα όρια.

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τους κανόνες επαλήθευσης Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τους κανόνες επαλήθευσης

Στις 11 Μαρτίου 2025, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) επικαιροποιημένος κατάλογος των κανόνων επαλήθευσης (validation rules) που περιλαμβάνονται στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών (ITS on supervisory reporting).

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

Δημοσίευση επικαιροποιημένων μακροοικονομικών σεναρίων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Δημοσίευση επικαιροποιημένων μακροοικονομικών σεναρίων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Στις 28 Φεβρουαρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε επικαιροποιημένο αρχείο με τα μακροοικονομικά σενάρια που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό τομέα (EU-wide banking sector stress test) για το τρέχον έτος.

Η εν λόγω δημοσίευση παρουσιάζει το βασικό (όπως προκύπτει από προβλέψεις των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της Ε.Ε.) και το δυσμενές (σχεδιασμένο από το ESRB) σενάριο που καλούνται να εφαρμόσουν οι τράπεζες κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω άσκησης.

Ειδικότερα, το δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο στηρίζεται σε ένα υποσύνολο των κυριότερων κινδύνων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αυτοί έχουν αναγνωριστεί από το Γενικό Συμβούλιο του ESRB, με επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων, η οποία οδηγεί σε επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Δημοσίευση του ESRB

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την κοινή μεθοδολογία για τα ανοίγματα σε κινδύνους ESG Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την κοινή μεθοδολογία για τα ανοίγματα σε κινδύνους ESG

Στις 24 Φεβρουαρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που αφορούν στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ESG) κινδύνους, καθώς επίσης και με το εφικτό της υιοθέτησης μιας τυποποιημένης μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιστωτικών ανοιγμάτων σε αυτούς τους κινδύνους (EBA Report on Data Availability and Feasibility of common methodology for ESG exposures).

Η εν λόγω έκθεση, η οποία διαμορφώθηκε κατ' εξουσιοδότητη των διατάξεων του Κανονισμού της Ε.Ε. για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR), προβλέπει τα ακόλουθα:

• Αν και τα τελευταία χρόνια η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των τραπεζών σε δεδομένα ESG έχουν βελτιωθεί σημαντικά, οι προκλήσεις παραμένουν (λ.χ. στο επίπεδο της ποιότητας και της λεπτομέρειας των απαιτούμενων πληροφοριών).
• Οι χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες εμφανίζονται πιο ολοκληρωμένες σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων μετάβασης στα εταιρικά χαρτοφυλάκια, με στοιχεία τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ταξινόμηση ανά επιχειρηματικό τομέα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τα σχέδια μετάβασης των βασικών αντισυμβαλλομένων αποτελούν καίριες πηγές πληροφόρησης.
• Το ανωτέρω συμπέρασμα περί τυποποίησης ισχύει και για τις μεθοδολογίες που αφορούν στα ανοίγματα σε στεγαστικά δάνεια, οι οποίες στηρίζονται ως επί το πλείστον στη γεωγραφική τοποθεσία και την ενεργειακή απόδοση των ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση.
• Ενώ αναδεικνύονται πρακτικές που αφορούν στην αξιολόγηση των κινδύνων ESG, η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά το πώς οι εν λόγω κίνδυνοι επιδρούν στα επίπεδα του πιστωτικού κινδύνου είναι περιορισμένη.

Έκθεση της ΕΒΑ