Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου της Ε.Ε. για την τιτλοποίηση Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου της Ε.Ε. για την τιτλοποίηση

Στις 8 Οκτωβρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου της Ε.Ε. σχετικά με την τιτλοποίηση (EU securitisation framework), ως εργαλείο για την προσέλκυση επενδυτών, αλλά και για τη διαχείριση του πιστωτικού κίνδυνου εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Μεταξύ άλλων, το κείμενο της διαβούλευσης εξετάζει τις εξής θεματικές: πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (EE) 2017/2402 για την τιτλοποίηση, απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, εποπτεία, μεταχείριση από πλευράς προληπτικής εποπτείας και ρευστότητας για τις τράπεζες κτλ.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 4 Δεκεμβρίου 2024.

Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ε.Ε. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ε.Ε.

Στις 7 Οκτωβρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε την τρίτη της έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ε.Ε., συνοψίζοντας τα αποτελέσματα σχετικής άσκησης από ένα δείγμα 152 πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στην εν λόγω έκθεση παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας ΙΙΙ για τις τράπεζες της Ε.Ε. (EU-specific scenario), μέσω του αναθεωρημένου Κανονισμού και της αντίστοιχης Οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR3, CRD6).

Τα κυριότερα ευρήματα εστιάζουν στις εξής θεματικές:

• συγκεντρωτική ανάλυση επιπτώσεων της τελικής μεταρρύθμισης της Βασιλείας ΙΙΙ σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο (Δεκέμβριος 2023),
• εξέλιξη της ανωτέρω συγκεντρωτικής ανάλυσης επιπτώσεων από την έναρξη της άσκησης (Δεκέμβριος 2021 έως Δεκέμβριος 2023),
• κεφαλαιακοί δείκτες και ελλείμματα,
• αλληλεπιδράσεις μεταξύ κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει κινδύνου και δείκτη μόχλευσης,
• πιστωτικός κίνδυνος,
• ριζική αναθεώρηση χαρτοφυλακίου συναλλαγών (FRTB),
• λειτουργικός κίνδυνος,
• κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων (οutput floor), και
• αλληλεπιδράσεις μεταξύ output floor και απαιτήσεων βάσει του δείκτη μόχλευσης.

Έκθεση της ΕΒΑ

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την επιλεξιμότητα και τη χρήση της ασφάλισης πιστώσεων Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την επιλεξιμότητα και τη χρήση της ασφάλισης πιστώσεων

Στις 3 Οκτωβρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με την επιλεξιμότητα και τη χρήση ασφαλιστηρίων συμβολαίων πιστώσεων (credit insurance policy) ως τεχνικής μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 506 του αναθεωρημένου Κανονισμού της Ε.Ε. για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR3).

Με τη σχετική έκθεση, η ΕΒΑ επανεξετάζει τους κανόνες προληπτικής τραπεζικής εποπτείας για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου, σε συνάρτηση με τις αλλαγές που εισήχθησαν στο τελικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και επηρεάζουν την πιστωτική ασφάλιση, προσμετρώντας την ίση μεταχείριση σε σύγκριση με άλλα προϊόντα που φέρουν παρόμοια χαρακτηριστικά ή φορείς που υπάγονται στους ίδιους περιορισμούς ως προς τα χρησιμοποιούμενα υποδείγματα (modelling restrictions) με τους ασφαλιστές πιστώσεων.

Συμπερασματικά, η ΕΒΑ καταλήγει στο ότι η ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου που εφαρμόζεται στους ασφαλιστές πιστώσεων, καθώς επίσης και τα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα, δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν παρέκκλιση από τις διεθνείς συμφωνίες για την περίπτωση των ασφαλιστών πιστώσεων και συστήνει την εναρμόνιση των ενωσιακών κανόνων με το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ.

Έκθεση της ΕΒΑ

Πρόγραμμα Εργασιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για το έτος 2025 Πρόγραμμα Εργασιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για το έτος 2025

Στις 2 Οκτωβρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), δημοσίευσε το Πρόγραμμα Εργασιών της για το έτος 2025, στο οποίο περιγράφονται οι κυριότερες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της Αρχής κατά το εν λόγω διάστημα.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η ΕΒΑ θα ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με την εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ε.Ε. (Banking Package) και την ενίσχυση του Ενιαίου Εγχειριδίου Κανόνων (Single Rulebook), προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών σε μελλοντικές κρίσεις και η ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού και διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις αναμένονται να ενισχύσουν το κανονιστικό πλαίσιο, προωθώντας την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο κατά τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο, καθώς επίσης και για τον κίνδυνο αγοράς. Παράλληλα, η ΕΒΑ θα εστιάσει στις εργασίες για την προληπτική μεταχείριση των ανοιγμάτων σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ESG) κινδύνους.

Πρόγραμμα Εργασιών της ΕΒΑ για το έτος 2025

Risk Dashboard της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για το β’ τρίμηνο (Q2) του έτους 2024 Risk Dashboard της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για το β’ τρίμηνο (Q2) του έτους 2024

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τον πίνακα κινδύνων (Risk Dashboard) για το β’ τρίμηνο (Q2) του έτους 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

• η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) παρατηρείται σχεδόν σταθερή σε ετήσια βάση (10,9%) και ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης άλλων λειτουργικών εσόδων (ΝΙΙ, NFCI, NTI),
• τα επίπεδα της κεφαλαιακής επάρκειας διατηρούνται σταθερά υψηλά, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση (CET1 fully loaded 16,1%),
• άνοδο εμφάνισαν, επίσης, κατά το β’ τρίμηνο ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR), σε ποσοστό 163,2% από 161,7% και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR), φτάνοντας το 127,8% σε σχέση με 127,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο,
• τα δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα αυξήθηκαν ελαφρώς,
• τα ανοίγματα σε κρατικά χρεόγραφα αυξήθηκαν κατά 5,5% (περίπου €200 δισ.) σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους, και τέλος
• ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων διατηρείται σταθερός σε ποσοστό 1,9%. Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στα επιμέρους τμήματα (μικρή αύξηση για ανοίγματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 4,5% σε 4,6% και σε εμπορικά ακίνητα, από 4,3% σε 4,4%).

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ