Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση του κλιματικού κινδύνου στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση του κλιματικού κινδύνου στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Την 1η Ιουλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση του κλιματικού κινδύνου στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Το εν λόγω κείμενο:

1. περιγράφει τις τρέχουσες συνθήκες σε ό,τι αφορά την ανάλυση του κλιματικού κινδύνου (που διακρίνεται στον φυσικό κίνδυνο και στους κινδύνους μετάβασης),
2. παρουσιάζει τα κυριότερα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης (κυριότεροι κίνδυνοι στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που έχουν μέχρι στιγμής αναγνωριστεί), όπως και τους περιορισμούς στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, και
3. συνοψίζει πιθανές απαντήσεις μέσω ρυθμιστικών πρωτοβουλιών, παραθέτοντας επίσης τα επόμενα βήματα.

Έκθεση της Ε. Επιτροπής

Πίνακας κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το α' τρίμηνο (Q1) 2024 Πίνακας κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το α' τρίμηνο (Q1) 2024

Στις 20 Ιουνίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τον πίνακα κινδύνων (Risk Dashboard) για το α’ τρίμηνο (Q1) του έτους 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

• Η κερδοφορία παρέμεινε σταθερά υψηλή, γεγονός στο οποίο συνέβαλαν μεταξύ άλλων οι απομειωμένες εισφορές στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων/ ταμείο εξυγίανσης. Κατά τους επόμενους 6-12 μήνες, αναμένεται περιορισμός της κερδοφορίας λόγω της μείωσης των επιτοκίων.
• Τα επίπεδα της κεφαλαιακής επάρκειας διατηρούνται σταθερά υψηλά (CET1 15,9%).
• Η ρευστότητα εμφανίζεται υψηλή, σε πολύ ανώτερα επίπεδα σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις, αν και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) μειώθηκε (161,4% από 168,3%). Ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένος, φτάνοντας το 127,2%, σε σχέση με 127% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.
• Παρατηρείται αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 2,1%, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Ο λειτουργικός κίνδυνος αυξάνεται, ενώ σημειώθηκαν περισσότερες επιτυχημένες κυβερνο-επιθέσεις.

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1623 (CRR3) και Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1619 (CRD6) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1623 (CRR3) και Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1619 (CRD6) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 19 Ιουνίου 2024, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1623 και η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1619, με τα οποία τροποποιούνται ο Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και η Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD).

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου Κανονισμού είναι η 1η Ιανουαρίου 2025, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις, η έναρξη εφαρμογής των οποίων ξεκινάει στις 9 Ιουλίου 2024.

Σε ό,τι αφορά την Οδηγία, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να ενσωματώσουν στην ελληνική έννομη τάξη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2026, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τα νέα μέτρα. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας είναι η 11η Ιανουαρίου 2026, με ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν μεταγενέστερες ημερομηνίες.

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1623 - CRR3

Οδηγία (ΕΕ) 2024/1619 - CRD6

Δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αναφορικά με τις ζημίες από λειτουργικό κίνδυνο Δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αναφορικά με τις ζημίες από λειτουργικό κίνδυνο

Στις 6 Ιουνίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί τριών σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) αναφορικά με τις ζημίες από λειτουργικό κίνδυνο. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

• Σχέδιο RTS για τη θέσπιση ενός συστήματος ταξινόμησης για τον λειτουργικό κίνδυνο (taxonomy on operational risk),
• Σχέδιο RTS για την εξειδίκευση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες κρίνεται «αδικαιολόγητα επαχθές» («unduly burdensome») για ένα πιστωτικό ίδρυμα να υπολογίσει τη ζημία από λειτουργικό κίνδυνο σε ετήσια βάση, και
• Σχέδιο RTS για τις προσαρμογές στο σύνολο δεδομένων σχετικά με τις ζημίες (loss data set) που τηρεί κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

Δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τα κριτήρια «STS» των εντός ισολογισμού τιτλοποιήσεων Δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τα κριτήρια «STS» των εντός ισολογισμού τιτλοποιήσεων

Στις 27 Μαΐου 2024, δημοσιεύθηκαν οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τα κριτήρια «STS» (simple – standardised - transparent) των εντός ισολογισμού τιτλοποιήσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο, παρέχεται μια εναρμονισμένη ερμηνεία για τα εν λόγω κριτήρια, ούτως ώστε να υπάρχει μια κοινή κατανόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ενώ διευκρινίζονται ορισμένα ζητήματα για τα οποία υπήρχαν αμφισημίες.

Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές θα εφαρμόζονται σε διατομεακή βάση (cross-sectoral), διευκολύνοντας την υιοθέτηση των κριτηρίων «STS» για τις εντός ισολογισμού τιτλοποιήσεις και επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή προνομιακής αντιμετώπισης των συντελεστών στάθμισης κινδύνου (preferential risk weight treatment), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θεσπίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR).

Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ