Έναρξη πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και παράλληλη άσκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Έναρξη πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και παράλληλη άσκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 20 Ιανουαρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το έτος 2025 (2025 EU-wide stress test).

Στόχος της άσκησης είναι να συλλεγούν στοιχεία αναφορικά με την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος υπό το σύγχρονο αβέβαιο και μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, το δυσμενές σενάριο της άσκησης αφορά μια υποθετική επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων, με ευρείας κλίμακας, αρνητικούς και επίμονους κλυδωνισμούς στο εμπόριο (λ.χ. μέτρα εσωστρέφειας εμπορικής πολιτικής), οι οποίοι με τη σειρά τους προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η άσκηση πραγματοποιείται σε δείγμα 64 τραπεζών, που αντιπροσωπεύει το 75% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού στην Ε.Ε. και τη Νορβηγία.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι πρόκειται να διενεργήσει άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για 45 τράπεζες μεσαίου μεγέθους, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΒΑ λόγω του μικρότερου μεγέθους τους (parallel ECB stress test).

Τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης αναμένεται να δημοσιευθούν στις αρχές Αυγούστου 2025.

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

Δελτίο τύπου της ΕΚΤ

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) στη θεματική της ανάλυσης σεναρίων ESG Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) στη θεματική της ανάλυσης σεναρίων ESG

Στις 16 Ιανουαρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί ενός σχεδίου Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με την ανάλυση σεναρίων ESG.

Το εν λόγω κείμενο εστιάζει στο ρόλο της ανάλυσης σεναρίων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων σε κινδύνους ESG, ξεκινώντας από την ανάλυση σεναρίων για τους κλιματικούς κινδύνους, τα οποία σταδιακά θα επεκταθούν, με τις απαραίτητες προσαρμογές, και σε άλλους ESG παράγοντες.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται αρχές για την εφαρμογή ασκήσεων δοκιμών (testing), με τους εξής στόχους:

• Έλεγχος της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας (financial resilience) του ιδρύματος σε σοβαρούς κλυδωνισμούς, σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και επιβεβαίωση της επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας.
• Έλεγχος της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου (business model resilience) του ιδρύματος σε διαφορετικά πιθανά σενάρια, περιλαμβανομένου του στόχου για κλιματική ουδετερότητα στην Ε.Ε. έως το 2050.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου 2025.

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την εφαρμογή της αναλογικότητας στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την εφαρμογή της αναλογικότητας στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP)

Στις 16 Ιανουαρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της αναλογικότητας στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP).

Τα ευρήματα της εν λόγω έκθεσης, τα οποία θα αξιοποιηθούν από την ΕΒΑ στην επερχόμενη αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για το SREP (EBA SREP Guidelines), προκύπτουν ύστερα από αξιολόγηση των εργασιών έξι αρμόδιων αρχών (Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Πολωνία και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), οι οποίες επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικό δείγμα μεταξύ των αρχών προληπτικής εποπτείας της Ε.Ε.

Έκθεση της ΕΒΑ

Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) σχετικά με την αξιολόγηση των αδυναμιών που σχετίζονται με το κλίμα Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) σχετικά με την αξιολόγηση των αδυναμιών που σχετίζονται με το κλίμα

Στις 16 Ιανουαρίου 2025, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των αδυναμιών που σχετίζονται με το κλίμα (Assessment of Climate-related Vulnerabilities - Analytical framework and toolkit).

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, κλιματικοί κλυδωνισμοί που προκαλούν αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μπορούν να απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω πλήθους διαύλων μετάδοσης και ενισχυτικών μηχανισμών.

Ειδικότερα, τέτοιοι κλυδωνισμοί μπορούν να εμφανιστούν:

• από ραγδαία μεταβολή στις πολιτικές, την τεχνολογική καινοτομία και/ή τις προτιμήσεις των καταναλωτών (κίνδυνοι μετάβασης) ή
• μέσω της επέλευσης φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, φαινόμενα ξηρασίας ή ανεμοθύελλες (φυσικοί κίνδυνοι).

Έκθεση του FSB

Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) με θέμα τη σημαντικότητα των σχεδίων μετάβασης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) με θέμα τη σημαντικότητα των σχεδίων μετάβασης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στις 14 Ιανουαρίου 2025, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσε έκθεση με θέμα τη σημαντικότητα των σχεδίων μετάβασης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (The Relevance of Transition Plans for Financial Stability).

Η εν λόγω έκθεση μελετά τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα σχέδια μετάβασης των χρηματοπιστωτικών και μη ιδρυμάτων στις αξιολογήσεις χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στη σημασία τους ως πηγή πληροφοριών για τους κινδύνους και τις αδυναμίες που σχετίζονται με το κλίμα, αλλά και ως εργαλείο που διευκολύνει την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, χάρη στα στοιχεία που εμπεριέχουν και μπορούν να είναι χρήσιμα για τη μέτρηση και την παρακολούθησή τους σε μακρο- και μικρο-οικονομικά επίπεδα.

Έκθεση του FSB