Αναθεωρημένη μεθοδολογία της ΕΚΤ για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου Αναθεωρημένη μεθοδολογία της ΕΚΤ για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε το πρώτο μέρος της αναθεωρημένης μεθοδολογίας της για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου και συγκεκριμένα την εκτίμηση του επιπέδου του κινδύνου (risk level assessment), η οποία συμπεριλαμβάνεται στην διαδικασία του SREP 2023.

Δημοσίευση της ΕΚΤ

Eργαλείο μεθοδολογίας της EBA για ευκολότερη πλοήγηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υποβολής εποπτικών αναφορών Eργαλείο μεθοδολογίας της EBA για ευκολότερη πλοήγηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υποβολής εποπτικών αναφορών

Στις 2 Μαΐου 2023 η  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε ένα εργαλείο μεθοδολογίας για ευκολότερη πλοήγηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υποβολής εποπτικών αναφορών, σε συμμόρφωση με τη δεύτερη σύσταση της "Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το κόστος της κανονιστικής συμμόρφωσης με τις εποπτικές υποχρεώσεις υποβολής αναφορών".

Σκοπός αυτού του εργαλείου είναι η διευκόλυνση ιδίως των μικρότερων πιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την αναγνώριση των κατάλληλων προτύπων και υποδειγμάτων για την εκπλήρωση των εκάστοτε εποπτικών υποχρεώσεών τους.

Επισημαίνεται ότι, ενώ η ΕΒΑ αποσκοπεί στην περιοδική επικαιροποίηση του εργαλείου κάθε φορά που επέρχονται αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, το αρχείο προορίζεται αποκλειστικά για επιβοηθητικούς σκοπούς και δεν έχει νομική δεσμευτικότητα.

Ανακοίνωση της EBA

Αποτελέσματα αξιολόγησης της ΕΚΤ για τις δημοσιοποιήσεις κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων έτους 2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης της ΕΚΤ για τις δημοσιοποιήσεις κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων έτους 2022

Στις 21 Απριλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της εποπτικής αξιολόγησης (supervisory assessment) των δημοσιοποιήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος 2022, σε ό,τι αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, εξάγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής συμπεράσματα :

• Αν και οι περισσότερες τράπεζες έχουν επεκτείνει το εύρος των δημοσιοποιήσεών τους σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, η ποιότητα της πληροφορίας παραμένει χαμηλή. 
• Η ΕΚΤ προσδοκά από τις τράπεζες να εξακολουθήσουν να καταγράφουν τις αδυναμίες και να παρέχουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.
• Η ανάλυση της ΕΚΤ έλαβε χώρα πριν τεθούν σε εφαρμογή νέα εποπτικά πρότυπα κατά το τρέχον έτος. 
• Μη συμμόρφωση με τα νέα πρότυπα θα συνιστά παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας και θα οδηγήσει στη λήψη εποπτικών μέτρων.

Η ΕΚΤ συνέλεξε πληροφορίες από 103 σημαντικές τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της και από 28 λιγότερο σημαντικές τράπεζες, εποπτευόμενες από τις εθνικές αρχές. Επιπροσθέτως, έγινε για πρώτη φορά αντιπαραβολή των δημοσιοποιήσεων 12 παγκοσμίων συστημικά σημαντικών τραπεζών (G-SIB) με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με τις αντίστοιχες που διαθέτουν έδρα εντός Ε.Ε.

Τέλος, σημειώνουμε ότι στο δεύτερο μισό του 2023, η ΕΚΤ θα εξετάσει κατά πόσο οι επιλεγείσες τράπεζες ικανοποιούν τα νέα πρότυπα. Μη συμμόρφωση ισοδυναμεί με παραβίαση του CRR, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στη λήψη εποπτικών μέτρων. 

 Έκθεση της ΕΚΤ

Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με την επανυποβολή ιστορικών δεδομένων Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με την επανυποβολή ιστορικών δεδομένων

Στις 18 Απριλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε προς διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την επανυποβολή ιστορικών δεδομένων, σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο αναφορών.

Σκοπός των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών είναι ο σχηματισμός μιας ενιαίας προσέγγισης σε ό,τι αφορά την επανυποβολή ιστορικών δεδομένων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που έχουν εντοπιστεί σφάλματα, ανακρίβειες ή άλλες μεταβολές στα δεδομένα που είχαν υποβληθεί, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφορών για την εποπτεία και την εξυγίανση που έχει αναπτύξει η ΕΒΑ.

Η ως άνω διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου.

 Διαβούλευση της EBA

Risk Dashboard της ΕΒΑ για το τέταρτο τρίμηνο (Q4) του έτους 2022 Risk Dashboard της ΕΒΑ για το τέταρτο τρίμηνο (Q4) του έτους 2022

Στις 4 Απριλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε το Risk Dashboard για το τέταρτο τρίμηνο (Q4) του έτους 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα γεγονότα που συνέβησαν στην Silicon Valley Bank και την Credit Suisse επηρέασαν αισθητά τη μεταβλητότητα στα μετοχικά κεφάλαια και το χρέος των τραπεζών της Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ., παρόλο που η απευθείας έκθεση των τελευταίων προς τις ανωτέρω δύο τράπεζες ήταν περιορισμένη, σύμφωνα με τις ενδείξεις των εποπτικών αναφορών του τελευταίου τριμήνου του 2022. Περαιτέρω, οι δείκτες κεφαλαίου και ρευστότητας παραμένουν ισχυροί και η κερδοφορία εξακολουθεί να παρουσιάζει αύξηση.

Παράλληλα, η ΕΒΑ δημοσίευσε την πρώτη έκδοση Risk Dashboard σχετικά με την ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) για το τρίτο τρίμηνο (Q3) του έτους 2022.

Risk Dashboard της EBA

MREL Dashboard της EBA