Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Εκθέσεις της ΕΒΑ για την αξιολόγηση της συνέπειας των μοντέλων που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες στο πλαίσιο της προσέγγισης IRB

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί από την ΕΒΑ για να διαπιστώσει κατά πόσο οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται στο ύψος των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού έναντι ανοιγμάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά οφείλονται στα διαφορετικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες στο πλαίσιο της προσέγγισης IRB, στις 22 Ιουλίου 2015 δημοσιεύθηκαν δύο εκθέσεις αναφορικά με:

  • τον υπολογισμό των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού για ανοίγματα έναντι μεγάλων επιχειρήσεων, κεντρικών κυβερνήσεων και ιδρυμάτων (low default portfolios, LDP), και
  • τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου βάσει της προσέγγισης εσωτερικών υποδειγμάτων ('Internal Model Methods') και της προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης βάσει της εξελιγμένης μεθόδου ('advanced approach').

Εκθέσεις ΕΒΑ