Δημοσίευση ετήσιων εκτιμήσεων της ΕΒΑ ως προς τις εσωτερικές προσεγγίσεις των τραπεζών για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων Δημοσίευση ετήσιων εκτιμήσεων της ΕΒΑ ως προς τις εσωτερικές προσεγγίσεις των τραπεζών για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων

Στις 10 Μαρτίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τις Εκθέσεις της σε συνέχεια των ετησίων ασκήσεων συγκριτικής αξιολόγησης για τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο που διεξήχθησαν το έτος 2022 .

• Αναφορικά με τον κίνδυνο αγοράς: Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν, για την πλειοψηφία των συμμετεχουσών τραπεζών, μια σχετικά χαμηλή διασπορά στην αρχική εκτίμηση της αγοράς (initial market valuation - IMVs) για τα περισσότερα μέσα. Επιπλέον, παρατηρείται μειωμένη διασπορά μεταξύ των υποβολών value at risk (VaR) σε σύγκριση με την περσινή άσκηση. 
• Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο:  Η μεταβλητότητα των RWAs παρέμεινε σε σχετικά σταθερά επίπεδα, παρά την πανδημία και τον διαφορετικό ρυθμό με τον οποίο οι τράπεζες ακολούθησαν τις πολιτικές της ΕΒΑ στο internal rating-based (IRB) roadmap. Παράλληλα, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας και των αντισταθμιστικών μέτρων που ελήφθησαν στα μοντέλα IRB.

Ανακοίνωση της EBA

Γνωμοδότηση της EBA αναφορικά με το όριο ανάμεσα στις διατάξεις του τραπεζικού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (πρότυπα FRTB) Γνωμοδότηση της EBA αναφορικά με το όριο ανάμεσα στις διατάξεις του τραπεζικού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (πρότυπα FRTB)

Στις 27.2.2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε γνωμοδότηση «για την εφαρμογή των διατάξεων που σχετίζονται με το όριο ανάμεσα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τη μεταφορά εσωτερικού κινδύνου μεταξύ των βιβλίων, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/876».

Κεντρικό σημείο της γνωμοδότησης αποτελεί η σύσταση της ΕΒΑ προς τις αρμόδιες αρχές να μην δίνουν προτεραιότητα σε οποιαδήποτε εποπτική δράση ή μέτρο επιβολής, αναφορικά με τις νέες διατάξεις σχετικά με το όριο μεταξύ τραπεζικού βιβλίου και βιβλίου συναλλαγών.

Σκοπός της γνωμοδότησης είναι να μειώσει τον φόρτο ενσωμάτωσης του αναθεωρημένου πλαισίου για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (FRTB).

Γνωμοδότηση EBA

Δημοσίευση των αναθεωρημένων τελικών Κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΒΑ για τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων Δημοσίευση των αναθεωρημένων τελικών Κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΒΑ για τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων

Στις 21 Φεβρουαρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) εξέδωσε το τελικό κείμενο των αναθεωρημένων Κατευθυντήριων γραμμών για τις μεθόδους υπολογισμού εισφορών στα Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων (ΣΕΚ).

Οι κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζουν τη μεθοδολογία συλλογής εισφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα, σε αναλογία με το βαθμό κινδύνου που τους αντιστοιχεί. Σκοπός των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών είναι η ενίσχυση του συνδέσμου ανάμεσα στον βαθμό κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εισφορών τους στα ΣΕΚ.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις είναι οι εξής: 

• η θέσπιση ελαχίστων ορίων (thresholds) στους περισσότερους βασικούς δείκτες κινδύνου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, και η προσαρμογή των σταθμίσεων κινδύνου, έτσι ώστε να αντανακλούν καλύτερα την απόδοση των δεικτών ως προς τη μέτρηση του κινδύνου, 
• η εισαγωγή μιας μαθηματικής βελτίωσης στη φόρμουλα καθορισμού του παράγοντα αναπροσαρμογής κινδύνου για κάθε ίδρυμα μέλος, που εξασφαλίζει διαρκή σύνδεση ανάμεσα στον βαθμό κινδύνου και την καταβολή εισφορών στο ΣΕΚ,
• ειδικότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λογιστική αποτύπωση καταθέσεων, όταν η κάλυψη μέσω ΣΕΚ εμφανίζει αβεβαιότητα, 
• η παροχή δυνατότητας στα ΣΕΚ να χρησιμοποιούν μια προσέγγιση με βάση το απόθεμα κατά την είσπραξη των εισφορών, ώστε να παρέχεται κίνητρο στις τράπεζες να περιορίζουν τον βαθμό κινδύνου τους, ακόμα και όταν το ταμείο του ΣΕΚ έχει αγγίξει τον επιθυμητό στόχο εισφορών, και τέλος
• διευκρινίσεις για την είσπραξη εισφορών κατόπιν χρησιμοποίησης κεφαλαίων του ΣΕΚ.

Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

Πρόγραμμα εργασίας Επιτροπής Βασιλείας και στρατηγικές προτεραιότητες για τα έτη 2023/24 – Προληπτικά πρότυπα για κρυπτοστοιχεία Πρόγραμμα εργασίας Επιτροπής Βασιλείας και στρατηγικές προτεραιότητες για τα έτη 2023/24 – Προληπτικά πρότυπα για κρυπτοστοιχεία

Στις 16 Φεβρουαρίου 2023 η Επιτροπή Βασιλείας δημοσίευσε διετές πρόγραμμα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τις στρατηγικές προτεραιότητες αναφορικά με τις δράσεις της για τις πολιτικές, την εποπτεία και την εφαρμογή του πλαισίου.

Οι κύριες θεματικές του προγράμματος εργασίας είναι οι εξής:

• Αναδυόμενοι κίνδυνοι και διερεύνηση μελλοντικών τάσεων
• Ψηφιοποίηση της χρηματοδότησης
• Χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα 
• Παρακολούθηση και αναθεώρηση υπαρχόντων πλαισίων και οδηγιών
• Εφαρμογή και αξιολόγηση

Επιπλέον, οι Διοικητές και οι Επικεφαλής Εποπτείας (Group of Governors and Heads of Supervision) ενέκριναν τη δημοσίευση του οριστικού κειμένου για την προληπτική αντιμετώπιση της έκθεσης σε κρυπτοστοιχεία.

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Βασιλείας

Πρότυπα για την προληπτική αντιμετώπιση της έκθεσης σε κρυπτοστοιχεία

Έκθεση Ενιαίου Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για την εξέλιξη των μακρο-προληπτικών εργαλείων για σκοπούς κυβερνοανθεκτικότητας (cyber resilience) Έκθεση Ενιαίου Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για την εξέλιξη των μακρο-προληπτικών εργαλείων για σκοπούς κυβερνοανθεκτικότητας (cyber resilience)

Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 το Ενιαίο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε έκθεση με στόχο την εξέλιξη των μακρο-προληπτικών εργαλείων για σκοπούς κυβερνοανθεκτικότητας (cyber resilience).

Η έκθεση, η οποία προετοιμάστηκε εν μέσω γεωπολιτικών συνθηκών αυξανόμενου κινδύνου στον κυβερνοχώρο, τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η κυβερνοανθεκτικότητα. Για τον σκοπό αυτό, το ESRB προτρέπει τις αρμόδιες αρχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να παρουσιάσουν πρόοδο στα εξής σημεία:

1. Σενάριο δοκιμών για την κυβερνοανθεκτικότητα (Cyber Resilience Scenario Testing): Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάλυσης που προτείνεται να εφαρμοστεί πιλοτικά το συντομότερο δυνατόν και έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδράμει τις αρχές στο να α) ελέγχουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπό αυστηρά, αλλά πιθανά σενάρια κυβερνοπεριστατικών, β) αξιολογούν την επίδραση αυτών των σεναρίων στη χρηματοπιστωτική και λειτουργική σταθερότητα, και γ) να εντοπίζουν τομείς όπου απαιτείται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο.
2. Στόχοι Αντοχής από Συστημικές Επιπτώσεις (Systemic Impact Tolerance Objectives): Συνιστούν ένα επιπλέον εργαλείο ανάλυσης με στόχο τον εντοπισμό και τη μέτρηση των επιπτώσεων των κυβερνοπεριστατικών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, και την αξιολόγηση του πότε είναι πιθανό να παραβιαστούν τα επίπεδα αντοχής και να προκληθεί σημαντική διαταραχή.
3. Εργαλεία διαχείρισης χρηματοπιστωτικής κρίσης (Financial crisis management tools): Σύμφωνα με την έκθεση, η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εργαλείων στην αντιμετώπιση κυβερνοπεριστατικών εξαρτάται από τη βαρύτητα της επίπτωσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και από τον ρυθμό εξάπλωσης του περιστατικού.

Έκθεση ESRB